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t.BA.WIV.MF2.22HS (Mathematik der Finanzmärkte 2) 
Modul: Mathematik der Finanzmärkte 2
Diese Information wurde generiert am: 19.06.2025
Nr.
t.BA.WIV.MF2.22HS
Bezeichnung
Mathematik der Finanzmärkte 2
Veranstalter
T IDP
Credits
4

Beschreibung

Version: 2.0 gültig ab 01.02.2022

Diese Modulbeschreibung gilt bis zum 31. Juli 2024. Die gültige Modulbeschreibung ist im Intranet unter https://intra.zhaw.ch/departemente/school-of-engineering/bachelorstudium/module im Modulhandbuch abrufbar.

 

Kurzbeschrieb

 Das Modul ist das zweite von zwei Modulen zur Einführung in die moderne Finanzmathematik. Es deckt im Wesentlichen stochastische Mehr-Perioden-Preismodelle und die darauf aufbauende Bewertung von Derivaten ab. Das Erlernen und Anwenden der mathematischen Theorie wird unterstützt von  numerischer Simulation und Analyse.

Modulverantwortung

 Breymann, Wolfgang, bwlf

Lernziele (Kompetenzen)
Ziel Kompetenzen Taxonomiestufen
Die Studierenden sind mit weiterführenden Methoden zur Modellierung von Finanzmärkten im Rahmen der modernen Finanzmathematik vertraut und können diese Themen praktisch umsetzen. F, M, SE K2, K3
Sie sind in der Lage, das Gelernte auf neue Fälle anzuwenden und in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. F, M K4, K5
Sie sind in der Lage, die Gültigkeit und Grenzen der gelernten Methoden in gegebenen Situationen zu beurteilen F, M K6
     

Modulinhalte

 Zeit-diskrete und zeit-stetige Mehr-Perioden-Modelle, insbesondere stochastische Modelle der Marktpreisdynamik (additive und multiplikative Modelle, (geometrische) Brownsche Bewegung), stochastige DGL (Black-Scholes Gleichung) und Ito-Lemma, Bewertung von Derivaten, insbesondere Standard-Optionen (Black-Scholes Formel) sowie weiterführende Optionen inklusive Zinsoptionen.

Lehrmittel/Materialien

 Lehrbuch von D. Luenberger: Investment Science.
Vorlesungsskript. Folien, z.T. animiert. Übungsaufgaben mit Lösungen inkl. R-Skripts.

Ergänzende Literatur

  

Zulassungs-voraussetzungen 

 FUM, MF1, Mathematik, Statistik und Ökonomie-Ausbildung der WI-WM Studienrichtung der Semester 1-4

Unterrichtssprache

 (X) Deutsch ( ) Englisch

Teil des Internationalen Profils

 ( ) Ja (X) Nein

Modulausprägung

 Typ 2a
  Details siehe unter: T_RL_Richtlinie_Modulauspraegungen_Stundengutschriften

Leistungsnachweise
Bezeichnung Art Form Umfang Bewertung Gewichtung
Leistungsnachweise während Studiensemester Gelöste Aufgaben vorrechnen,

Zwischenklausur oder Hausaufgabe		 mündlich


schriftlich		 20-30min


90min (Klausur)		 Bonus/Malus +/- 0.2

Benotung		 < 10%, s.u.


20%, optional
Semesterendprüfung Klausur schriftlich 90min Benotung >70%, s.u.

Bemerkungen

 Beim Bonus/Malus System hängt die genaue prozentuale Gewichung von der Endnote ab, sie ist aber kleiner als 10%. Die Zwischenklausur ist eine Option: Die Note wird nur gezählt, wenn sie besser ist als die Note in der Semesterendprüfung.

Rechtsgrundlage

 Die Modulbeschreibung ist neben Rahmenprüfungsordnung und Studienordnung Teil der Rechtsgrundlage. Sie ist verbindlich. Eine in der ersten Unterrichtswoche des Semesters schriftlich festgehaltene und kommunizierte Modulvereinbarung kann die Modulbeschreibung präzisieren. Die Modulvereinbarung ersetzt nicht die Modulbeschreibung.
Kurs: Mathematik der Finanzmärkte 2 - Vorlesung
Nr.
t.BA.WIV.MF2.22HS.V
Bezeichnung
Mathematik der Finanzmärkte 2 - Vorlesung

Hinweis

  • Für das Stichdatum 19.06.2025 ist kein Modulbeschreibungstext im System verfügbar.