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t.BA.WIV.RE.22HS (Risk Engineering) 
Modul: Risk Engineering
Diese Information wurde generiert am: 19.06.2025
Nr.
t.BA.WIV.RE.22HS
Bezeichnung
Risk Engineering
Veranstalter
T IDP
Credits
4

Beschreibung

Version: 2.0 gültig ab 01.02.2022

Diese Modulbeschreibung gilt bis zum 31. Juli 2024. Die gültige Modulbeschreibung ist im Intranet unter https://intra.zhaw.ch/departemente/school-of-engineering/bachelorstudium/module im Modulhandbuch abrufbar.

 

Kurzbeschrieb

 Inhalt des Moduls sind die modernen statistischen Methoden der Risikoquantifizierung. Die mathematischen Methoden werden mit praxisnahen Beispielen illustriert.

Modulverantwortung

 Breymann, Wolfgang (bwlf)

Lernziele (Kompetenzen)
Ziel Kompetenzen Taxonomiestufen
Die Studierenden sind mit der Bedeutung des quantitativen Risikomanagements und den wichtigsten Verfahren zur Quantifizierung finanzieller Risiken vertraut und können sie in der Praxis anwenden. F, M, SE K2, K3
Sie sind in der Lage, das Gelernte auf neue Fälle anzuwenden und in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. F, M K4, K5
Sie sind in der Lage, die Gültigkeit und Grenzen der gelernten Methoden in gegebenen Situationen zu beurteilen. F, M K6
     

Modulinhalte

 - Der regulatorische Rahmen
- Risikofaktoren
- Verlustverteilungen
- Risikomasse
- Standardmethoden zur Bestimmung des Marktrisikos (historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Backtesting)
- Modellierung multivariater Verlustverteilungen (z.B. Student-t Verteilungen und Mischverteilungen)
- Volatilitätsmodelle
- Quantifizierung und Modellierung von Abhängigkeiten
- Grundlegende Elemente der Extremwerttheorie
- Kreditrisikomodelle

Lehrmittel/Materialien

 Lehrbuch von A. McNeil et al., Quantitative Risk Management;
Vorlesungsskript. Folien, z.T. animiert. Übungsaufgaben mit Lösungen inkl. R-Skripts.
 

Ergänzende Literatur

  

Zulassungs-voraussetzungen 

 WM1 u. 2, FUM, Mathematik- und Statistikausbildung der Semester 1-5 des Studienganges WI-WM

Unterrichtssprache

 (X) Deutsch ( ) Englisch

Teil des Internationalen Profils

 ( ) Ja (X) Nein

Modulausprägung

 Typ 2a
  Details siehe unter: T_RL_Richtlinie_Modulauspraegungen_Stundengutschriften

Leistungsnachweise
Bezeichnung Art Form Umfang Bewertung Gewichtung
Leistungsnachweise während Studiensemester

Gelöste Aufgaben vorrechnen,


Zwischenklausur oder Hausaufgabe		 mündlich


schriftlich		 20-30min


90min (Klausur)		 Bonus/Malus +/- 0.2

Benotung		 < 10%, s.u.


20%, optional
Semesterendprüfung          

Bemerkungen

 Beim Bonus/Malus System hängt die genaue prozentuale Gewichung von der Endnote ab, sie ist aber kleiner als 10%.
Die Zwischenklausur ist eine Option: Die Note wird nur gezählt, wenn sie besser ist als die Note in der Semesterendprüfung.

Rechtsgrundlage

 Die Modulbeschreibung ist neben Rahmenprüfungsordnung und Studienordnung Teil der Rechtsgrundlage. Sie ist verbindlich. Eine in der ersten Unterrichtswoche des Semesters schriftlich festgehaltene und kommunizierte Modulvereinbarung kann die Modulbeschreibung präzisieren. Die Modulvereinbarung ersetzt nicht die Modulbeschreibung.
Kurs: Risk Engineering - Vorlesung
Nr.
t.BA.WIV.RE.22HS.V
Bezeichnung
Risk Engineering - Vorlesung

Hinweis

  • Für das Stichdatum 19.06.2025 ist kein Modulbeschreibungstext im System verfügbar.