Das Modul adaptive Modeling befasst sich mit Themenstellungen aus den Bereichen Forecasting, Finance, Trading und insbesondere automatisiertes Algo-Trading. Einschlägige Modelle werden anhand von Finanzzeitreihen wie Aktienindizes oder Cryptocurrencies mittels Finanzpackages in R umgesetzt.

Struktur von ökonomischen Zeitreihen und Finanzzeitreihen wie veränderliche Drifts oder Vola-clustering anhand einschlägiger Modelle verstehen und analysieren. Geeignete adaptive Modelle aus der Ökonometrie und dem machine-learning an Daten anpassen und deren Qualität evaluieren. Klassische und neuere Handelsalgorithmen kennenlernen und verstehen. Aspekte wie Handelskosten oder Spreads integrieren. Performancemasse kennen lernen und Optimierungsprinzipien umsetzen: gewinn-orientierte, Risiko-orientierte oder Mixed Strategien optimieren und bewerten. Die gewonnenen Erkenntnisse mittels bekannter Finanz-packages in R umsetzen.