t.BA.XX.STOP.07HS (Stochastische Prozesse) 
Modul: Stochastische Prozesse
Diese Information wurde generiert am: 25.04.2024
Nr.
t.BA.XX.STOP.07HS
Bezeichnung
Stochastische Prozesse
Veranstalter
T IDP
Credits
4

Beschreibung

Version: 2.0 gültig ab 01.02.2016

Modulverantwortung:

 Oliver Dürr, dueo

Modul- / Lernziele: (Kompetenzen)
Ziel Kompetenz Taxonomiestufe
Sie haben die Grundkonzepte der Theorie der stochast. Prozesse (Beschreibung von Dynamik durch zeitveränderliche Wahrscheinlichkeitsdichten) verstanden und können diese auf neue Problemstellungen anwenden. 

 		 F,M K1,K2,K3,
Sie kennen zeit- und zustandsdiskrete Markov-Ketten und können diese auf neue Probleme anwenden. 
 		 F,M K1,K2,K3
Sie kennen das Konzept der  Punktprozesse und können dies auf neue Probleme anwenden. F,M K1,K2,K3
Sie kennen das Konzept der   zeitkontinuierlichen Markovprozesse und können dies auf neue Probleme anwenden. F,M K1,K2,K3
Sie können Fragestellungen zu Markov-Ketten, Punkt-Prozesse und Markov-Prozesse in R implementieren F,M K5

Modul- / Lerninhalte:

 - Wiederholung Grundlagen der Statistik und W-Theorie mit R-Übungen (Zufallsvariablen, Erwartungswert, bedingte Wahrscheinlichkeiten)
- Markov-Ketten mit endlichem Zustandsraum
- Punktprozesse
- Markov-Prozesse mit endlichem Zustandsraum, asymptotische Betrachtung

Lehrmittel/ Materialien:

 Skript

Ergänzende Literatur:

  

Zulassungs-voraussetzungen:

  

Unterrichtssprache:

 Deutsch

Modulstruktur:
Unterrichtsart Anzahl Lektionen / Woche
Vorlesung: 2
Übung / Praktikum: 2
Blockunterricht:  

Leistungsnachweise:

 Von der Regelung der "Leistungsnachweise während der Unterrichtszeit" kann dann abgewichen werden, wenn der Dozierende dies in einer Modulvereinbarung während der ersten Woche des Studiensemesters schriftlich bekannt gibt.
Bezeichnung Art Form Umfang Bewertung Gewichtung
Leistungsnachweise während Unterrichtszeit          
Semesterendprüfung          

Bemerkungen:

  

Hinweis

Kurs: Stochastische Prozesse - Praktikum
Nr.
t.BA.XX.STOP.06HS.P
Bezeichnung
Stochastische Prozesse - Praktikum

Hinweis

  • Für das Stichdatum 25.04.2024 ist kein Modulbeschreibungstext im System verfügbar.

Verwendung

Der Kurs wird in folgenden weiteren Modulen angeboten:

Modul-Nr.Bezeichnung
t.BA.WI.STOP.06HSIngenieurwissenschaftliche Grundlagen
Kurs: Stochastische Prozesse - Vorlesung
Nr.
t.BA.XX.STOP.06HS.V
Bezeichnung
Stochastische Prozesse - Vorlesung

Hinweis

  • Für das Stichdatum 25.04.2024 ist kein Modulbeschreibungstext im System verfügbar.

Verwendung

Der Kurs wird in folgenden weiteren Modulen angeboten:

Modul-Nr.Bezeichnung
t.BA.WI.STOP.06HSIngenieurwissenschaftliche Grundlagen