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t.BA.WI.TFE.15HS (Topics in Financial Engineering)
Modul: Topics in Financial Engineering
Diese Information wurde generiert am: 28.03.2024
Nr.
t.BA.WI.TFE.15HS
Bezeichnung
Topics in Financial Engineering
Veranstalter
T IDP
Credits
2
Beschreibung
Version: 1.0 gültig ab 01.02.2016
Modulverantwortung:
Breymann, Wolfgang (bwlf)
Modul- / Lernziele: (Kompetenzen)
Ziel
Kompetenzen
Taxonomiestufen
Die Studierenden wissen um die Bedeutung des Financial Engineerings, kennen deren Prinzipien und können sie in der Praxis anwenden.
F, M, SE
K2, K3
Sie sind in der Lage, das Gelernte auf neue Fälle anzuwenden und in einen Gesamtzusammenhang zu stellen.
F, M
K4, K5
Sie sind in der Lage, die Gültigkeit und Grenzen der gelernten Methoden in gegebenen Situationen zu beurteilen
F, M
K6
Modul- / Lerninhalte:
Financial Engineering ist ein multidisziplinäres Feld, das Themen der Finanztheorie, Ingenieursmethoden, die Werkzeuge der Mathematik und die Praxis der Programmierung beinhaltet.
Wir werden uns hier auf grundlegende Prinzipien des Financial Engineerings konzentrieren.
Einige Themen werden schwerpunktmässig behandelt. Diese können von Jahr zu Jahr unterschiedlich ausfallen und berücksichtigen dabei aktuelle Entwicklungen an den Finanzmärkten sowie Interessen der Studierenden.
Dieses Fach kann in Deutsch und Englisch angeboten werden.
Inhalt:
Vorlesungen:
Einführung in das Financial Engineering
Institutionelle Aspekte von Derivatemärkten
Modellierung von Cash-Flows in Bondmärkten
Auswahl von weiterführenden Themen:
Einführung in die Modellierung von Zinsswaps
Modellierung von Cash-Flows in Währungsmärkten
Volatilitätsswaps und Handel von Volatilitäten
Korrelationen als Anlageklasse
Kreditmärkte: Kreditausfall-Swaps
Strukturierte Produkte
Dies entspricht den Kapitel 1-4, 6, 15, 16, 18, 20 im Lehrbuch. Weitere, nicht aufgeführte Themen, sind möglich. Zu Beginn des Semesters wird besprochen, auf welche Themen vertieft eingegangen wird. Ausgewählte Kapitel sollen im Rahmen einer praxisorientierten Gruppenarbeit vertieft werden.
Lehrmittel /Materialien:
Bücher:
Principles of Financial Engineering,
Robert Kosowski
und
Salih N. Neftci
, Elsevier Ltd, Oxford, 3. Auflage (Dezember 2014)
Vorlesungsunterlagen: Weiteres Material wird während der Vorlesung ausgehändigt.
Programmiersprache: Python (aktuelle Version) und R (aktuelle Version)
Ergänzende Literatur:
Zulassungs-voraussetzungen:
Assessment bestanden, Modul EZB besucht.
Unterrichtssprache:
Deutsch.
Modulstruktur:
Unterrichtsart
Anzahl Lektionen / Woche
Vorlesung & Praktikum integriert
2
Selbststudium nach Vorgabe des Dozierenden
Blockunterricht:
Leistungsnachweise:
Von der Regelung der "Leistungsnachweise während der Unterrichtszeit" kann dann abgewichen werden, wenn der Dozierende dies in einer Modulbereinbarung während der ersten Woche des Studiensemesters schriftlich bekannt gibt.
Bezeichnung
Art
Form
Umfang
Bewertung
Gewichtung
Leistungsnachweise während Unterrichtszeit
Hausaufgaben
Projekt während des Semesters
schriftlich
schriftlich & mündlich
insg. ca. 20 Seiten
10Seiten,
30min
Benotung
Benotung
20%
20%
Semesterendprüfung
Klausur
schriftlich
90min
Benotung
60%
Bemerkungen
Kurs: Topics in Financial Engineering - Vorlesung
Nr.
t.BA.WI.TFE.15HS.V
Bezeichnung
Topics in Financial Engineering - Vorlesung
Hinweis
Für das Stichdatum 28.03.2024 ist kein Modulbeschreibungstext im System verfügbar.