t.BA.XX.MF2.06HS (Mathematik der Finanzmärkte 2) 
Modul: Mathematik der Finanzmärkte 2
Diese Information wurde generiert am: 20.04.2024
Nr.
t.BA.XX.MF2.06HS
Bezeichnung
Mathematik der Finanzmärkte 2
Veranstalter
T IDP
Credits
4

Beschreibung

Version: 1.0 gültig ab 01.08.2013

Modulverantwortung:

 Wolfgang Breymann, bwlf

Modul- / Lernziele: (Kompetenzen)
Ziel Kompetenz Taxonomiestufe
Die Studierenden sind mit weiterführenden Methoden zur Modellierung von Finanzmärkten im Rahmen der modernen Finanzmathematik vertraut und können diese Themen praktisch umsetzen. F,M,SE K2,K3
Sie sind in der Lage, das Gelernte auf neue Fälle anzuwenden und in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. F,M K4,K5
Sie sind in der Lage, die Gültigkeit und Grenzen der gelernten Methoden in gegebenen Situationen zu beurteilen F,M K6
     

Modul- / Lerninhalte:

 Zeit-diskrete und zeit-stetige Mehr-Perioden-Modelle, insbesondere stochastische Modelle der Marktdynamik (additive und multiplikative Modelle, (geometrische) Brownsche Bewegung), stochastige DGL und Ito-Lemma, Bewertung von Derivaten (Terminkontrakte, Optionen)

Lehrmittel/ Materialien:

 Lehrbuch von D. Luenberger: Investment Science.
Vorlesungsskript.

Ergänzende Literatur:

  

Zulassungs-voraussetzungen:

 MF1, Mathematik, Statistik und Ökonomie-Ausbildung der WI-WM Studienrichtung der Semester 1-4

Unterrichtssprache:

 Deutsch

Modulstruktur:
Unterrichtsart Anzahl Lektionen / Woche
Vorlesung: 2
Übung / Praktikum: 2
Blockunterricht:  

Leistungsnachweise:

 Von der Regelung der "Leistungsnachweise während der Unterrichtszeit" kann dann abgewichen werden, wenn der Dozierende dies in einer Modulvereinbarung während der ersten Woche des Studiensemesters schriftlich bekannt gibt.
Bezeichnung Art Form Umfang Bewertung Gewichtung
Leistungsnachweise während Unterrichtszeit
Gelöste Aufgaben vorrechnen,

Zwischenklausur
 


mündlich

schriftlich
 


20-30min

90min
 

Bonus/Malus +/- 0.2

Benotung
 

<10%, s.u.


20%
optional
Semesterendprüfung Klausur schriftlich 90min Benotung >70%, s.u.

Bemerkungen:

 Beim Bonus/Malus System hängt die genaue prozentuale Gewichung von der Endnote ab, sie ist aber kleiner als 10%. Die Zwischenklausur ist eine Option: Die Note wird nur gezählt, wenn sie besser ist als die Note in der Semesterendprüfung.
Kurs: Mathematik der Finanzmärkte 2 - Praktikum
Nr.
t.BA.XX.MF2.06HS.P
Bezeichnung
Mathematik der Finanzmärkte 2 - Praktikum

Hinweis

  • Für das Stichdatum 20.04.2024 ist kein Modulbeschreibungstext im System verfügbar.

Verwendung

Der Kurs wird in folgenden weiteren Modulen angeboten:

Modul-Nr.Bezeichnung
t.WI-5-56Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefung Wirtschaftsmathematik
Kurs: Mathematik der Finanzmärkte 2 - Vorlesung
Nr.
t.BA.XX.MF2.06HS.V
Bezeichnung
Mathematik der Finanzmärkte 2 - Vorlesung

Hinweis

  • Für das Stichdatum 20.04.2024 ist kein Modulbeschreibungstext im System verfügbar.

Verwendung

Der Kurs wird in folgenden weiteren Modulen angeboten:

Modul-Nr.Bezeichnung
t.WI-5-56Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefung Wirtschaftsmathematik