t.BA.WI.OEKO3.10HS (Ökonometrie 3) 
Modul: Ökonometrie 3
Diese Information wurde generiert am: 27.04.2024
Nr.
t.BA.WI.OEKO3.10HS
Bezeichnung
Ökonometrie 3
Veranstalter
T IDP
Credits
2

Beschreibung

Version: 2.0 gültig ab 01.08.2016

Modulverantwortung:

 Name Vorname (Kurzzeichen) Marc Wildi wlmr

Modul- / Lernziele: (Kompetenzen)
Ziel Kompetenz Taxonomiestufe
Wichtige Eigenschaften von Finanzdaten verstehen und modellieren Analyse,Deskription K1-K3
Wichtige Eigenschaften von ökonomischen Daten verstehen und modellieren Analyse, Deskription K1-K3
Prognosen Projektion K1-K3
     

Modul- / Lerninhalte:

 Eine typische Eigenschaft von Finanzdaten ist das sog. Volatiliy-Clustering. Zur Analyse, Erkennung und Vorhersage dieses Phänomens werden sog. ARCH/GARCH bzw. APARCH-Modelle vorgestellt und mit den Modellen aus Ökonometrie 1 verknüpft (Erweiterung/Verallgemeinerung). Mit hilfe von Zustandsraummodellen werden veränderliche (adaptive) Eigenschaften von makroökonomischen Zeitreihen modelliert.

ehrmittel/Materialien:

 Skriptum, R-Scripts, Übungsfiles und Code

Ergänzende Literatur:

 Hamilton, time series analysis, Princeton 1994

Zulassungs-voraussetzungen:

 Ökonometrie 1

Unterrichtssprache:

 Deutsch

Modulstruktur:
Unterrichtsart Anzahl Lektionen / Woche
Vorlesung: 1
Übung / Praktikum: 1
Blockunterricht:  

Leistungsnachweise:

 Von der Regelung der "Leistungsnachweise während der Unterrichtszeit" kann dann abgewichen werden, wenn der Dozierende dies in einer Modulvereinbarung während der ersten Woche des Studiensemesters schriftlich bekannt gibt.
Bezeichnung Art Form Umfang Bewertung Gewichtung
Leistungsnachweise während Unterrichtszeit Zwischenprüfung Schriftlich 1 Stunde 1/3 1/3
Semesterendprüfung Endprüfung Schriftlich 2 Stunden 2/3 2/3

Bemerkungen:

  

Hinweis

Kurs: Ökonometrie 3 - Vorlesung
Nr.
t.BA.WI.OEKO3.10HS.V
Bezeichnung
Ökonometrie 3 - Vorlesung

Hinweis

  • Für das Stichdatum 27.04.2024 ist kein Modulbeschreibungstext im System verfügbar.