t.BA.XX.RE.06HS (Risk Engineering) 
Modul: Risk Engineering
Diese Information wurde generiert am: 30.04.2024
Nr.
t.BA.XX.RE.06HS
Bezeichnung
Risk Engineering
Veranstalter
T IDP
Credits
4

Beschreibung

Version: 1.0 gültig ab 01.08.2013

Modulverantwortung:

 Wolfgang Breymann, bwlf

Modul- / Lernziele: (Kompetenzen)
Ziel Kompetenz Taxonomiestufe
Die Studierenden sind mit der Bedeutung des quantitativen Risikomanagements und den wichtigsten Verfahren zur Quantifizierung finanzieller Risiken vertraut und können sie in der Praxis anwenden. F,M,SE K2,K3
Sie sind in der Lage, das Gelernte auf neue Fälle anzuwenden und in einen Gesamtzusammenhang zu stellen. F,M K4,K5
Sie sind in der Lage, die Gültigkeit und Grenzen der gelernten Methoden in gegebenen Situationen zu beurteilen. F,M K6
     

Modul- / Lerninhalte:

 - Der regulatorische Rahmen
- Risikofaktoren
- Verlustverteilungen
- Risikomasse
- Standardmethoden zur Bestimmung des Marktrisikos (historische Simulation, Monte-Carlo-Simulation, Backtesting)
- Modellierung multivariater Verlustverteilungen (Mischverteilungen, elliptische Verteilungen)
- Volatilitätsmodelle
- Quantifizierung und Modellierung von Abhängigkeiten
- Grundlegende Elemente der Extremwerttheorie
- Kreditrisikomodelle
- Aspekte des operationellen Risikos

Lehrmittel/ Materialien:

 Lehrbuch von A. McNeil et al., Quantitative Risk Management;
Skript bzw. Folien zur Vorlesung.

Ergänzende Literatur:

  

Zulassungs-voraussetzungen:

 Mathematik- und Statistikausbildung des WI-Studienganges

Unterrichtssprache:

 Deutsch

Modulstruktur:
Unterrichtsart Anzahl Lektionen / Woche
Vorlesung: 2
Übung / Praktikum: 2
Blockunterricht:  

Leistungsnachweise:

 Von der Regelung der "Leistungsnachweise während der Unterrichtszeit" kann dann abgewichen werden, wenn der Dozierende dies in einer Modulvereinbarung während der ersten Woche des Studiensemesters schriftlich bekannt gibt.
Bezeichnung Art Form Umfang Bewertung Gewichtung
Leistungsnachweise während Unterrichtszeit Gelöste Aufgaben vorrechnen

Zwischenklausur

mündlich

schriftlich

20-30min

90min
Bonus/Malus
+/-0.2

Benotung
<10%, s.u.

20%
(optional)
Semesterendprüfung Klausur schriftlich 90min Benotung >70%, s.u.

Bemerkungen:

 Beim Bonus/Malus System hängt die genaue prozentuale Gewichung von der Endnote ab, sie ist aber kleiner als 10%. Die Zwischenklausur ist eine Option: Die Note wird nur gezählt, wenn sie besser ist als die Note in der Semesterendprüfung.
Kurs: Risk Engineering - Praktikum
Nr.
t.BA.XX.RE.06HS.P
Bezeichnung
Risk Engineering - Praktikum

Hinweis

  • Für das Stichdatum 30.04.2024 ist kein Modulbeschreibungstext im System verfügbar.

Verwendung

Der Kurs wird in folgenden weiteren Modulen angeboten:

Modul-Nr.Bezeichnung
t.WI-6-56Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefung Wirtschaftsmathematik
Kurs: Risk Engineering - Vorlesung
Nr.
t.BA.XX.RE.06HS.V
Bezeichnung
Risk Engineering - Vorlesung

Hinweis

  • Für das Stichdatum 30.04.2024 ist kein Modulbeschreibungstext im System verfügbar.

Verwendung

Der Kurs wird in folgenden weiteren Modulen angeboten:

Modul-Nr.Bezeichnung
t.WI-6-56Wirtschaftswissenschaftliche Vertiefung Wirtschaftsmathematik